<p><strong>1、Alpha策略</strong></p> <p>全对冲的叫做Alpha策略,不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样,但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有
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经典程序化交易策略、量化交易主要有哪些经典的策略?

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一、 量化交易都有哪些主要的策略模型?

1、Alpha策略

全对冲的叫做Alpha策略,不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样,但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处,坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。但好处方面,在大涨的年份,这种策略的表现会特别好。

2、CTA策略

CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会较低。但是在行情较好的年份收益可能会很高,尤其是在早期。而且,无论是在编程还是策略上,CTA入门的难度相对来说都是最低的。

3、高频交易策略

国内使用高频交易策略主要应用在,期货趋势、期货套利、期货做市、股票T+0以及全做市交易,国外机构自营交易,比如美股以及股指等。国内做高频交易的基本上都是私募,但高频交易的产品基本上不会对外募集或者极少对外募集。

国内发展趋势

国内量化投资规模大概是3500到4000亿人民币,其中公募基金1200亿,其余为私募量化基金,数量达300多家,占比3%(私募管理人共9000多家),金额在2000亿左右。

中国证券基金的整体规模超过16万亿,其中公募14万亿,私募2.4万亿,乐观估计,量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%,在公募证券基金占比不到1%,在私募证券基金占比5%左右,相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资,国内未来的增长空间巨大。

量化交易都有哪些主要的策略模型?

二、 各种程序化交易软件的策略加密情况怎么样?哪个安全性比较高?

目前,我觉得金字塔的最好,他的加密分3种。一:设置密码加密。二:完全加密,一旦加密就是自己也无法看到源码,和TB 的无源码导出差不多。最安全的就是远程策略服务器,用户可以自己弄个服务器,公式完全加密,而且其他人调用的话,只是加载在硬盘缓存上,并不会真真下载下来。 就目前来看,各期货公司都尚未出现加密模型被破解的情况,主要原因还是黑客们对期货交易不感兴趣吧(玩笑),基本上只要您确保自己的密码安全,电脑安全,就不必担心加密模型被破解! 首选MT4,我们公司交易家也在用,操作方便也很人性化。
各种程序化交易软件的策略加密情况怎么样?哪个安全性比较高?

三、 程序化交易可以应用哪些止损策略

时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。
程序化交易可以应用哪些止损策略

四、 股指期货的程序化交易有哪些策略?

股指期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件,每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧,编写自己的交易模型,进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化,正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益,而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的操作纪律很好地结合在一起,帮助我们获取良好、稳定的投资收益。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度,更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响,实现理性投资。
股指期货的程序化交易有哪些策略?

五、 什么是量化投资?如何做到程序化交易?

      所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式,主要包括选股、买入、卖出三个环节,而真正的量化投资是完全自动化交易,不需要人为参与,投资者只要监管程序是否正常运行,参数设置是否合理,指标选择是否在既定目标范围内。

      量化投资的形成过程十分简单,就是一个想法,通过程序化语言变成现实,比如低市盈率投资,当市盈率低于5倍时买入,高于10倍时卖出,具体步骤如下:
      首先确定自己的投资理念,是价值投资或是趋势投资,如果是价值投资,你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低,同样趋势投资也要找到判断趋势的指标,不管是技术的还是财务的,都要是明确的指标,可以量化的。
      其次还要有配套的交易策略,交易策略是根据投资理念的再细化的过程,包括买卖的时机,买卖的数量,仓位的安排等。市场上主要的量化策略有:多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。
      在确定了指标和数量之后,再进行量化建模,将以上过程变成机器语言,也就是程序化,比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入,死叉卖出,数量为总资产的10%,就可以通过这些条件写进程序。
      最后,对编好的程序进行验证修改,量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。
      因此量化交易的门槛也是很高的,因为具备编程的能力投资者就寥寥无几,何况其核心并不在编程,而是对投资的理解,如何取舍相关指标,将其组合成新,打磨成无锋的重剑。
      量化交易的优势是不言而喻的:自动程序化,不受情绪干扰;劣势也是明显的:无法做到灵活变通,因此现实投资中可以综合运用,在选股环节可以一半借助系统,在交易环节可以完全交给机器,投资人可以真正从盘面中解脱出来,专注于投资的本职工作:选择、研究、思考。
      对于普通投资者来说,可以不懂编程,确定标准通过系统选股,然后只需要确定买入卖出的明确指标即可,最后盘后跟踪行情,盘前委托交易,到达则下单,不到不动。
什么是量化投资?如何做到程序化交易?

六、 程序化交易胜率多少可以稳定盈利

您好
在程序化交易胜率上,我们的胜率越高自然越好,但也不绝对的,也不用因为模型的胜率低而担心。一般的胜率能在45%左右就基本维持稳定盈利,因为程序化的本来意义就是赚大亏小。例如,趋势模型在震荡的时候胜率自然会低。
程序化交易模型一般分为两类模型,一类是趋势模型,一类是震荡模型。
程序化交易策略赚钱的前提是有好的模型+坚持的执行。好的模型必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信。
希望能帮助您
程序化交易胜率多少可以稳定盈利



参考文档

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