量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下,作出非理性的投资决策。<br>一、证券,是多种经济权
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  • 数量化套利交易、什么是量化交易

      阅读量: 1649次 点赞:227次 收藏:79次 数量化套利交易

    一、 什么是量化交易

    量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下,作出非理性的投资决策。
    一、证券,是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
    证券的风险性,表现为由于证券市场的变化或发行人的原因,使投资者不能获得预期收入,甚至发生损失的可能性。证券投资的风险和收益是相联系的。在实际的市场中,任何证券投资活动都存在着风险,完全回避风险的投资是不存在的。
    二、量化交易具有以下特点:
    1、纪律性
    根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。
    2、系统性
    具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。
    3、套利思想
    定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
    4、概率取胜
    一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
    什么是量化交易

    二、 量化交易的应用

    量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此,以统计套利和算法交易为例进行阐述。
    1、统计套利。
    统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在
    未来一段时间内是否继续存在。
    统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种,再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协
    整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓,买进被相对低估的品种、
    卖空被相对高估的品种,等价差回归均衡后获利了结。
    股指期货对冲是统计套利较长采用的一种操作策略,即利用不同国家、地区或行业的指数相关性,同时
    买入、卖出一对指数期货进行交易。在经济全球化条件下,各个国家、地区和行业股票指数的关联性越来越
    强,从而容易导致股指系统性风险的产生,因此,对指数间的统计套利进行对冲是一种低风险、高收益的交
    易方式。
    2、算法交易。
    算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易,是指通过设计算法,利用计算机程序发出交易指令的方
    法。在交易中,程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格,甚至包括最后需要成交的资产数
    量。
    算法交易的主要类型有: (1) 被动型算法交易,也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交
    易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量,而是按照一个既定的交易方针
    进行交易。该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟,使用也最
    为广泛,如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格(VWAP)、时间加权平均价格(TWAP)等都属于被
    动型算法交易。 (2) 主动型算法交易,也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决
    策,判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外,把关注的重点逐
    渐转向了价格趋势预测上。 (3) 综合型算法交易,该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易
    指令拆开,分布到若干个时间段内,每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达
    到单纯一种算法无法达到的效果。
    算法交易的交易策略有三:一是降低交易费用。大单指令通常被拆分为若干个小单指令渐次进入市场。
    这个策略的成功程度可以通过比较同一时期的平均购买价格与成交量加权平均价来衡量。二是套利。典型的
    套利策略通常包含三四个金融资产,如根据外汇市场利率平价理论,国内债券的价格、以外币标价的债券价
    格、汇率现货及汇率远期合约价格之间将产生一定的关联,如果市场价格与该理论隐含的价格偏差较大,且
    超过其交易成本,则可以用四笔交易来确保无风险利润。股指期货的期限套利也可以用算法交易来完成。三
    是做市。做市包括在当前市场价格之上挂一个限价卖单或在当前价格之下挂一个限价买单,以便从买卖差价
    中获利。此外,还有更复杂的策略,如“基准点“算法被交易员用来模拟指数收益,而”嗅探器“算法被用来发现
    最动荡或最不稳定的市场。任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易。

    量化交易的应用

    三、 市场上当下比较火的股票量化投资到底是怎么个本质嘛?

    量化就是通过海量数据客观分析决策,获得持续稳定的收益是由模型捕捉差价,从而避免人为主观因素的干扰。也就是说套期保值利用撮合交易寻找套利空间,忽略熊牛市和市场涨跌都可以获利,从而规避系统性风险。掘金策量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外,周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好,而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。 简单说就是技术分析!以一种或数种技术分析方法做出买卖信号!普通投资者多不信技术分析,换个名堂忽悠而已。 就是根据数学模型,里面发出的买卖信号,有电脑自动交易了。而数学模型可以是各种各样的,统计的,概率的,指标的,函数的,多市场多品种套利的,闪电报价的。等等的。
    量化的代表人物是詹姆斯·西蒙斯旗下的大奖章基金。
    总之,数学模型可以非常简单,也可以非常复杂到成玄学。而所有的自动交易,都根据模型提供的指令来执行。
    市场上当下比较火的股票量化投资到底是怎么个本质嘛?

    四、 什么是期货量化交易?与程序化交易一样的吗?

    量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
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    量化投资理论是借度助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型知验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报
    量化从一开始也不是作为定性道的对立面而提出的方法,它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化,替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化
    量化交易策略几乎覆盖了专投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。风险也属是有的,好好控制就行。天字一号量化交易做的还不错,很有实力,推荐

    会看走势图不?会分析不?03

    量化交易

    量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。

    量化投资相对于传统投资方法的优越性主要来自两个方面:其一,现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除非系统性风险,以实现降低风险的作用。但实际上由于人的视野和精力都相对有限,基金经理或研究员不可能进行大范围的股票甄选和高频率的验证测算,形成的投资策略得不到宽度、广度上的肯定,难免形成一孔之见。靠人力甄选得到的投资组合很难达到最优化配置,无法确保在风险管理和利润追求上的投资目标。而量化投资的视角更广,借助计算机高效、准确地处理海量信息,更广泛地寻找和验证投资机会,消除投资组合配置的局限性。其二,行为金融学认为,投资者是不理性的。任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后,由于时刻关心股价的表现和基本面的变动,可能出现不同程度的情感依赖,“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势,也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合,克服了人性弱点,使投资决策更科学、更理性。

    程序化交易

    量化交易用可数量化的分析方法进行交易,区别于感性交易。

    程序化交易是把可量化的分析方法,用计算机编成交易策略进行自动下单交易,程序化交易是量化交易的一部分,或者是某些量化交易的进一步升级。区别程序化交易和量化交易的标准是人工下单还是计算机程序自动委托下单。

    什么是期货量化交易?与程序化交易一样的吗?

    五、 外汇量化数据交易是骗局吗

    是骗局,外汇天眼多次曝光过这种骗局了。随着外汇市场的逐渐兴起,有很多骗子在朋友圈当中声称自己是程序员,已经破解了外汇交易平台的数据,可以利用特殊的交易手法在短时间内让本金翻几倍或者几十倍,只要投资者按照他们的提示将钱交给平台或者注入某个软件之后就可以轻松获利。
      世界上这样的骗局已经让不少人上当受骗了,但是由于这种网络骗局有很多的不确定性和假信息,就算是报警也难以立案,所以追回钱款也是一件非常难的事情。
      在外汇投资过程中,利用平台漏洞进行套利的盈利方法是绝对不可行的,首先利用平台套利本身就属于一种违法行为,即便是获得盈利之后,官方也有权追回。再加上外汇平台不可能让漏洞长时间存在而不处理,所以这些长期利用外汇漏洞进行诈骗的人,本身就存在着一定的不合理性。 量化套利是一套很成熟的交易策略,无论是使用在期货市场还是外汇市场,都能够有所斩获。但是每一套量化套利策略又因为不同的参数和不同的使用者而得到不同的结果。
    如果你想了解朋友圈这款产品,最好观看它的历史交易记录,对比其他的交易策略看看。
    另外,选择一家好的平台,才能保证你的资金安全,无论策略多赚钱,如果选到了黑平台,赚再多钱都只是数字。 国内的外汇交易并没有合法的平台,不要随意参与这些不知名的产品,有可能会造成很大的损失。切记,不熟悉的产品和不熟悉的平台,不敢随便投资。 以我个人的看法,目前市面上的所谓高频交易,量化交易,就是翻版的返利盘,分红盘,之前直接返的人民币或者美金,现在只不过操盘手把钱给你换成虚拟货币,例如比特币,莱特币,ada等,本质都是惦记你的投资本金进行诈骗和伪装,因为历史经验和时间的见证告诉我们,没有一个这样的模式能长久,都是过眼云烟,昙花一现而已,量化交易高频交易,究竟是冬天里的一把火,还是庞氏骗局的新马甲?截止2019年4月份为止,市面上各种智能狗,智能猫,智能兔,智能搬砖,高频交易软件都崩盘跑路了,事与愿违,希望各位投资人吸取惨重教训,也能明白一个道理,表面的光鲜亮丽,不代表真实水平和专业程度,能运行存活3个月不代表还能运行3年5年,眼下赚钱了,不代表将来如此~
    有人称,数字货币市场的量化交易是浮在水面上的东西,不敢完全现形,也不会完全沉入谷底。一直以来,量化交易被分为两个阵营,草班子团队和专业团队。 到底是不是骗局啊?!?!????
    外汇量化数据交易是骗局吗

    六、 区块链数字货币量化套利搬砖理财是骗人的吗?

    基本都是骗人的
    首先自己算算数据好不好
    还有个办法 你可以加入他们做销售,看他们提成是百分之几,各种手续费多少。
    提成很高,手续费很高就很明显骗人的了,不然他们自己做不就好了。进去要不运气好赚一把,运气不好爆亏,赚了还得小心出不了金。何苦 有些是真的,不过有实力且靠谱的也不多,行业外的人,不太容易识别,如果想投资区块链,个人建议直接买他们的稳定币(也可以理解为通用币,跟美元类似)理财,这种币随着美元的价格变动,所以涨跌幅很少,还有就是CNC,随着人民币的价格变动,这2种的理财,不会有啥波动,稳定拿收益,还有就是需要选择靠谱的大平台,口碑好,年限要4年以上的,这2个条件可以筛选掉绝大多数平台,剩下的我就比较推荐AEX理财超市,还有火币、zb这些都可以看下 我可以告诉你99%都是骗人的,很多打着区块链自动搬砖套利的钱包号称月收益10-20%之类的百分之百的骗局,小菊区块链也科普过首先大部分量化是骗局之外,剩下的量化第一有资金体量上限,第二收益没有你想的那么高,第三还可能会存在亏损,所以投资一定要谨慎稍不注意就会被骗,你可以看下小菊区块链讲的
    区块链数字货币量化套利搬砖理财是骗人的吗?

    七、 量化交易可以实现高频吗?

    你好
    量化交易和高频交易有什么区别?
    很多人对于量化交易和高频交易分不清,经常混淆,简单地介绍他们的区别。
    量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略(买、卖)的交易方式。简而言之,量化交易是以定量化方法进行投资的各种技术综合。而在现实的应用中,量化交易往往与基本面投资、技术分析有机结合,帮助投资者制定决策、减少执行成本、进行套利、风险对冲和帮助做市商实现报价的功能。按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式,量化交易方式可以进一步细分为自动化交易(Automatic Trading)、数量化投资(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)、以及高频交易(High Frequency Trading)。这五种量化交易方式侧重点各有不同,是量化交易技术发展到不同程度的产物。但是在实际应用中,五种量化交易方式的名词经常被交叉使用。
    自动化交易自动化交易,是指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标,计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。简而言之,自动化交易是技术分析投资方式的自动化。自动化交易可以避免投资人的心理变化和情绪波动,严格执行既定策略,是最基本的量化交易方式,在外汇交易和期货交易领域应用很广。数量化投资数量化投资,是指利用计算机分析宏观经济、行业、以及公司的基本面数据,选择投资组合的资产配置,并通过数学模型预测组合未来变化的数量化交易方式。简而言之,数量化投资是基本面分析投资的自动化。数量化投资可以帮助投资人在越来越多的信息中选择实质性关键信息,并转化成投资决策,在股票投资领域应用广泛。量子复利的框架体系内的不同风格的量化策略,便属于数量化投资这个范畴,即平时常说的量化投资(Quantitative Investment)。算法交易算法交易,是指把一个指定交易量的买入或者卖出指令输入到计算机模型,由计算机模型根据特定目标自动产生执行指令的时机和方式。订单执行的目标基于价格、时间或者某个基准。为降低冲击成本,避免惊动市场,算法交易采用一些计算机模型,将一个大额交易拆分成若干个小额交易,以此来减少对市场价格造成冲击。算法交易有时被称为黑箱交易。算法交易的概念是交易执行精细化发展的结果,算法交易侧重于投资策略的执行,而自动化交易和数量化投资的概念着重于投资决策。因此算法交易可以与自动化交易和数量化投资配合使用。近年来,除了信息技术是的交易速度不断加快之外,交易平台日趋多元化也使得高频交易成为可能。与高频交易相伴随的是闪电交易(Flash Trading),闪电交易是美国市场上交易所为高频交易商提供的一种特殊服务,是指股票交易传达到公众的约三十毫秒前,先显示给订用有关服务的交易员。三十毫秒的时间,对于手动交易者而言相差不大,但是对于高频交易而言,三十毫秒的时间足以完成一笔交易行为。2009年9月,美国证监会因为闪电交易明显有失公平,停止了所有交易所的闪电交易服务。 可以啊,市场中有很多专门做量化高频的交易者的。 量化交易本就是一种高频交易的方式。做交易,不在乎是否高频,在乎的是账户投入的多少,是否盈利。除非你不在乎交易,反而看重交易产生手续费的多少。 这个是可以的啊,但是编程的话,你自己要学会的啊
    量化交易可以实现高频吗?

    八、 “量化高频交易”是怎样的一种概念?如何去简单理解这个交易技术?

    #银心分享#量化投资是通过综合运用金融、数学和计算机知识,发现市场规律、寻找大概率事件,发现投资机会。 “量化投资简单地说,就是先通过电脑来计算:时间、价格、经济指标、市场消息等,当它们达到模型要求时,就自动买卖。”计算机根据每秒数次更新的报价不停计算,确定要不要加仓、减仓,算算用了多少钱,赚了还是亏了,赚了多少或者亏了多少。 以量化投资里面具有代表性的一种模式———统计套利为例:成都市两大菜市场都在卖大白菜,实时监控两个市场的价格,如果发现一个市场大白菜价格为八毛一斤,另一个市场大白菜价格为七毛一斤,两个市场之间的运费是每斤五分,这个时候我就可以在一个市场买入大白菜,拿到另外一个市场去卖掉,每一斤可以赚到五分钱,如果规模大,一天很多次这样做生意,那么累计的利润就很可观。“这就是统计套利基本原理的简化案例。”他说。 量化策略是指使用计算机作为工具,通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行,也可以人工执行。一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选币、择时、仓位管理和止盈止损等因素。
    “量化高频交易”是怎样的一种概念?如何去简单理解这个交易技术?



    参考文档

    下载:郑州交易所晚稻期货《交易波动线》《有什么股指期货》《吉利期货配资》《期货培训机构》《外盘期货沥青》下载:浙商期货怎么样更多关于《数量化套利交易》的文档...