期货交易盈亏计算题-期货从业考试中，盈亏计算的公式有哪些？

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约. 题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约，获得的收益为（58000-51200）*100=680000元（不考虑交易手续费）
现货市场上，以24700元价格与现货购买者完成现货交易，假设交易数量200吨，那么与三月份想比收入减少（28000-24700）*200=660000元，实际收入为24700*200=4940000元
冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元。
我也是个初学者，应该是这样的，哪位大侠看到如果有错，希望及时指出，以免耽误人家学习！谢谢！

很简单的。
我是期货公司的，我来教您。
只要开仓空单就是，开仓价-平仓价。
开仓多单，就是平仓价-开仓价。
正值就是盈利，负值就是亏损。
有什么期货问题都可以问我。 很简单的。
我是期货公司的，我来教您。
只要开仓空单就是，开仓价-平仓价。
开仓多单，就是平仓价-开仓价。
正值就是盈利，负值就是亏损。
有什么期货问题都可以问我。 你的进场价格-你的出场价格*基数=你的盈亏。
你最好能举个详细的例子！ （平仓价减去开仓价）*手数*每手吨数

　　结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货买卖 采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。计算公式：
　　（1）平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏
　　平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×买卖 单位(合约乘数)
　　平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×买卖 单位(合约乘数)
　　（2）持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏
　　持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×买卖 单位
　　持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×买卖 单位
　　（3）当日盈亏= 平仓盈亏 + 持仓盈亏
　　（4）可用资金=客户权益 - 保证金占用
　　（5）风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%
　　
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一手黄金1000克，每克跌5元（从每克10元跌到每克5元），一手就亏掉5000元，也就是说你的1300元保证金不但一分不剩，还欠下期货公司3700元。如果你的帐户还有剩余资金，则会自动补充到持仓保证金中去；如果你只有 这1300元钱，那么就会被强行平仓的。
其实不用等到你欠这么多钱，只要你的保证金不足以维持你的持仓时，期货公司就对你的持仓予以强平了。 5*1000=5000
1300一分不剩。
不过黄金没这么便宜。 1300-5X1000= 结果就是这个 （早就亏完了！，会让你追加保证金） 还剩一半

期货头寸盈亏=（3400-3500）*300*100= -3000000
3400是3月 1日的沪深300合约报价
3500是9月17日的沪深300合约报价
-5280000的答案是错误的
-5280000=（3324-3500）*300*100
代入公式时错把3324现货价格当成期货沪深300合约报价 （3400-3500）*300*100 这样计算是对的。至于跟那个答案不一样，我感觉是题目里面的第一句话。“2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点”，给出那个答案的人，错把这个3324点的现货价格当成期货价格了。 持期货合约隔夜，按结算价计算盈亏．

1.你计算的盈亏是对的，亏损3750元。
2，主要是在于你在63500时开仓占用保证金142875是不是你的全部资金。
可以算出你的保证金比例是9%，也就是说在当天结算的时候，依照结算价63350计算你需要的保证金是142537.5
假如你原本只有资金142875，也就是开仓后再没有其他资金了，这样开仓时保证金142875扣除当日亏损3750=139125，这样你的保证金就不足以满足5手需要142537.5的保证金，这样期货公司会提醒你按时交齐保证金，如果不能按时交齐的话，期货公司是有权给你平仓的。
假如你开仓时账户里还有3412.5以上的资金，这样你就能继续持有5手多铜。 我是做现货黄金的 也是保证金制度 对期货还不算太了解
问了下朋友 舍去手续费等 就是你上面的那个数字
他会扣 如果你的保证金还有预备款 还可以不去再次注入
如果 已占用那就需要再次注入 以保住这个条约

做空的点位：2700（指数不能交易，故取该指数的合约点位）；
平仓的点位：2200（此时指数和期货同一个数值）；
差额：2700 － 2200 ＝ 500点；
盈利＝145 x 500 x 300 ＝ 21'750'000元。 2个问题，第一，你的9月18日的沪深300指数是现货还是期货的报价
第二，你的9月18日沪深300指数的2200点是收盘价还是结算价
这些都是有差别的。如果你在收盘前平仓，那么答案就是 （2700-2200）*145*300=21750000 如果是收盘后交割的，那么就要根据当日的结算价来结算了 145*300=43 500 [145张单子1个点的盈亏额]
2700-2200=500[以2700开仓买入空单，到期平仓交割，每张单子盈利500个点]
500*43500=21 750 000[145张空单盈利额]
（如不正确，欢迎板砖） 盈亏计算公式为:[开仓价格-平仓价格]*手数*点差

我们这手续费所有公司里最低的：所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分

我给你解答一下，首先你完全知道现货头寸计算方法的意义吧，期初3324，期末3500，涨了5.294%，所以1亿元最后就是1.05294亿
至于你困惑的期货头寸盈亏，我很遗憾的告诉你，题目出错了，别纠结了。错在两点，第一，该投资者的期货合约拿到了到期日，那就是参与现金交割了，而现金交割结算价是现货指数最后两小时的平均价，仅仅知道一个现指的收盘价是无法知道最后交割盈亏的，我推测这题目出的很早，依据的交易规则和现行规则应该不同。第二，就算最后的交割结算价是现指收盘价，那么期货合约的盈亏就是简单的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），这是期货头寸，怎么能拿现货指数来加减呢
中国的很多期货类书籍，甚至教材，都出的相当不严谨，该怀疑他的时候就要怀疑。 1、当日开的仓位：
（目前最新价格－开仓价格）×交易单位×持仓手数
2、昨日或以前开的仓位：
（目前最新价格－前一交易日结算价格）×交易单位×持仓手数 实际价格 计算价格

选择不同的公司，手续费差别是很大的

我们直接给你最低一档：所有期货品种都只加1分（只+0.01）

你可以理解为（上一个交易日卖出量总和—上一个交易日买入量总和），3-2中是针对他4月1号买入的40手和卖出20手，4月2日他又买入了8手，所以4月2日的上一个交易日是（20卖出总和—40买入总和），同理，最后他的公式是[0（2日只买进并没卖出）-28（4月3日他将1日剩余的20手+2日剩余8手相加，得出28手）]。 当日有留仓，留仓是根据当日结算介计算盈亏!
是不是这里的问题！
提供全国范围期货开户、期化交易指导。 你把题目发出来 看看啊