程序化交易可以赚钱,但有三个关键因素。<br>市场上做量化的人很多,但能长期下来稳定盈利的策略也不是菜市场的白菜,遍地都是。量化策略可以简单分成三类,趋势跟踪策略,波段策略,高频策略。<br>第一,取
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程序化交易的风险..程序化交易的核心是什么?如何做好程序化交易?需要哪些知识?

  阅读量: 1438次 点赞:82次 收藏:169次 程序化交易的风险

一、 期货程序化交易真能挣钱吗

程序化交易可以赚钱,但有三个关键因素。
市场上做量化的人很多,但能长期下来稳定盈利的策略也不是菜市场的白菜,遍地都是。量化策略可以简单分成三类,趋势跟踪策略,波段策略,高频策略。
第一,取决于策略模型的适应性。真正优秀的高频策略,目前很难在市场上面找到,加上研发成本巨大,基本都被各大基金公司垄断。换句话,现在市场上能找到的高频策略,要么有缺陷,要么是市场上的一些有心人设计的圈套,目的肯定是盯着你的手续费。至于波段策略,开发起来相对简单,策略针对的是某一类行情,适应性有限。能否盈利,和盈利多少和行情关系巨大,真正能够长期下来稳定盈利的也是极少,多数人不舍得分享,市场中能够找到的波段策略,多数属于适应部分行情的。最后一类是趋势跟踪策略,起源道氏理论,经过多代人的验证,是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够赚钱的趋势策略不再少数,但收益率有限,遇到震荡行情盈利会有一定回撤。
第二,取决于交易员的心态,分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略,知道量化只是一个工具,只是一个支持下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点,分析策略适合的行情,找出策略不适合行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少,分析出行情适合的时候能有多少盈利。最后通盘布局,制定出策略使用的具体方法细节等。交易员的心态能够影响交易员的干涉策略的频率,能不能执行好量化策略的具体使用方案。例如,启动策略的时间,关闭时间,什么情况下手动干预,添加止盈止损,或者会不会把该出局的单子提前手动出局,该要止损的单子,没有让量化程序自动止损等等。
第三,取决于风险控制。量化程序化交易虽然可以减轻情绪对交易的影响,但并不能降低投资的风险。一个优秀的交易会制定合理风控措施,比如调整账号资金,调整下单手数,以及定下终止使用策略的红线,盈利后何时推出策略等

  可以,但不是保证能盈利,程序化交易也是存在风险的。

  程序化交易是近年来伴随着计算机与网络的发展而兴起的一种交易方式.股指期货因杠杆效应以及流动性优势可以进行程序化交易,且在趋势交易和套利交易策略中被应用广泛。

  优点

  1. 使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点。

  2. 使用程序化交易可以突破人的生理极限。都知道人的反应速度是有限的,我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快的多,特别是当投资者为了分散风险而进行多品种组合时,人的能力是有限的。

  缺点

  1. 只有系统性交易者才能做到程序化交易,而其它类弄的交易方法,没办法用程序化交易来完成,这就把一部分人挡在了门外。

  2. 程序化交易存在不稳定性。

程序化交易系统分为全自动和半自动。全自动的优点是不用人工干预,缺点是太过机械化,明显的不符合下单的位置也会交易,会拉低收益率。半自动交易,可以配合人工判断,核心的部分人工判断,下单平仓风控之类复杂耗时耗力的工作交给程序化系统。益汇智能EA认为,没有完美的EA,同样的EA,用不同的交易品种,不同的周期,不同的人来用效果也不同。适合自己的才是最好的,不要盲目相信,也不用完全无视。程序化交易作为辅助型交易工具,在众多机构和个人操盘手中取得过不少优秀的交易战绩。益汇智能EA为个人和机构提供程序化私人订制服务。 程序化自动交易很难实现稳定赚钱的可以说不可能。道理都是很简单明了 一市场未来变化永远是个未知数 这无人能改变二所有指标都有局限性不是万能的,程序化是普通指标经人工智能演化而来归根结底还是机械性东西 。可不可靠也就很清楚了 没人能告诉你这个问题,只能告诉你,你在尽量缩小你的风险的情况下,你能获得的利润也在你的思维模式下缩小
而且程序化交易不能真正实现止盈单
止损单
期货程序化交易真能挣钱吗

二、 外汇程序化交易可靠吗

一)首先 程序化交易比人为来的可靠,为什么呢?
1.使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点
这是程序化交易最大的优点,人的情绪化因素, 贪婪,恐惧,犹豫,赌性等等都会让一个投资者在正交易时突然改变原有的计划,而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过“一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性”。而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到知行合一。这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来。所以说程序化交易将是一项良好的投资者执行工具。
2.使用程序化交易可以突破人的生理极限
我们都知道人的反应速度是有限的,我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快的多,特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时,人的能力是有限的,如果选择品种多一点更能降低交易风险,如果我们想同时持有四个以上的商品品种,当行情激烈时多品种同时发生信号交易,那一个人的行为是顾及不了的,但电脑可以轻松完成.
二)其次 要找到好的程序化交易软件是关键
国内外大名鼎鼎的Jump Trading、Tower Research Capital、KCG、文华赢智程序化交易、独孤九剑程序化交易软件、指南针操盘手等等,
基于简单的技术指标做的交易软件就不要使用了,根本不可靠。
三)再次 外汇杠杆比较大,要充分做好风控。 这个和资金挂钩 ,安全性也是首要的,这种是没有问题的 EA根本就没有可靠的,除非自己研发。
一个EA,自己一个人跑能赚钱,要一百人人一块这么跑,就都不挣钱了,
所以真有好的EA都自己偷着跑了,不会拿出来卖的
换个角度想,拿EA跑多挣钱啊,电脑一直开着钱就来了
出去卖EA,又费力又不挣钱,真有好的EA,何必呢
外汇程序化交易可靠吗

三、 外汇程序化交易哪个稳定?

最近看好多外汇投资者都在问外汇程序化交易,确实手动做单确实累,而且每天对着电脑,时间长了身体就会出现各种不适应的症状,加上做的单子不太顺再有点情绪,那就容易生病了,长此以往身体就垮了。我个人认为一个好的外汇程序化交易首要的是稳定,其次是风险必须可控而且要小,再有就是盈利能力了。本人做了不到5年的外汇,初期确实不相信智能系统能比人做的理想,但是事实证明了,这个东西是手工比不了的,而且炒外汇软件可以还咱们一个健康的身体,两全齐美的事为什么不选择呢,前提你用的系统是可以为你创造稳定盈利的,否则还是解决不了根本的问题。智能交易系统之前我也用过几个,经过对比最后我用的是云易汇智能交易系统,他们这个我用着还不错 所谓的EA(就是你所指的程序化交易)都是交易者根据自己的交易思路来编程出来的,所以你这个问题本身就不成立,交易者对自己开发的EA肯定都是保密不外传的。用全自动EA可以实现无人工干预,但是需要电脑24小时开机。现在也有一部分公司推出账户托管业务,就是说你把你的账户托付给公司,公司来帮你用EA来挂账户实现自动化交易
外汇程序化交易哪个稳定?

四、 1.什么是程序化交易?

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路,通过文华提供的函数、语法及编辑平台,编写成交易模型,实现自动交易。 一、交易模型与指标的区别 程序化模型,就是让客户把这些经验的总结写到模型里,或者说把交易者决策的过程和依据,用计算机语言描述出来固化下来,让电脑去有效执行。 二、程序化交易的优势 程序化交易,用的是人的思想,但是电脑去执行,电脑执行有2个好处: (1)首先执行得快,电脑下单比人操作快,同样的机会,电脑下单能抓住,人下单未必能抓住。 (2)有了程序化,一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想,一个人可以操作更多的账户,更多的资金。 也正是基于以上因素,机构大都采用用程序化交易,可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化,才有了“散户赚钱是偶然的,机构赚钱是必然的”的结果。 三、模型检测 程序化交易也就是外汇ea,全自动的智能交易系统,本质上就是一个电脑程序,由程序员根据操盘的交易策略和思路编写成计算机程序,在交易账户运行该序,ea就能自动分析行情自动买卖,能不能赚钱就要看ea的实力了,所以选择一个好的品牌很重要,我自己在用的是大象ea的3.0e,系统还不错,能够实现日常的小盈利。

1.什么是程序化交易?

五、 到底什么是程序化交易?

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路,通过文华提供的函数、语法及编辑平台,编写成交易模型,实现自动交易。
一、交易模型与指标的区别
程序化模型,就是让客户把这些经验的总结写到模型里,或者说把交易者决策的过程和依据,用计算机语言描述出来固化下来,让电脑去有效执行。
二、程序化交易的优势
程序化交易,用的是人的思想,但是电脑去执行,电脑执行有2个好处:
(1)首先执行得快,电脑下单比人操作快,同样的机会,电脑下单能抓住,人下单未必能抓住。
(2)有了程序化,一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想,一个人可以操作更多的账户,更多的资金。
也正是基于以上因素,机构大都采用用程序化交易,可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化,才有了“散户赚钱是偶然的,机构赚钱是必然的”的结果。做程序化交易比较好的平台是量邦科技

  程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。
  证监会2015年10月9日公布《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,拟建立申报核查管理、接入管理、指令审核、收费管理、严格规范境外服务器的使用、监察执法六方面监管制度。
  征求意见稿明确,程序化交易是指通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为。程序化交易者应当只用一个账户从事程序化交易,证监会另有规定的除外

到底什么是程序化交易?

六、 程序化交易有什么优点?

一、使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点。人是有弱点的,人的情绪化因素,贪婪、恐惧、做事不果断、赌性等等都会让一个人在交易时突然改变原有的计划,而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过“一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性”。
二、使用程序化交易可以突破人的生理极限。人的反应速度是有限的,人的操作能力也是有限的,如果同时持有四个以上的商品品种,当行情激烈时多品种同时发生信号交易,那一个人的行为是顾及不了的,但电脑可以轻松完成。(来自GCT诚汇)

  • 科学回测,所以参数量化,让你对自己的交易策略更客观的认识

  • 高效执行,无情绪干扰

程序化交易有什么优点?

七、 程序化交易软件的自动交易系统显著优点

1、由于是电脑自动下单,可以保证更快的下单,平仓速度,可以更敏感地响应价格变动和趋势变动.
2、电脑可以克服人性中的弱点,该买则买,该卖则卖,无犹豫,无贪心,嬴则不狂妄,亏也不沮丧,避免了情绪化操作.
3、电脑可以不间断地监控行情,并在适当的时机和点位自动进出场,完全不用人工的干预,可以让您安心从事别的工作.
4、严格的止损和风险控制,仓位控制,所以绝无过量交易,绝无情绪化交易,绝无人工盘中无法避免的贪婪与恐惧.赢利的与否和多少,完全取决于你交易策略的好坏.
5、多种预先设置的委托单、多账户、多股多任务自动执行,不同的策略组合等等.是投资者最忠实的操盘手!
总结:养成事先做计划,并按照计划严格执行交易的习惯.自动化交易系统就像一个竞技场一样,需要好场地、好裁判和好运动员,对一个系统,就要解决好数据、规则和交易者思想的协调;交易者的思想就是个性心理和知识体系,因为他们的差异,产生了不同的行为,有了买卖的交易.但我们必须知道,只有少数的人才能站在成功的机会里,只有战胜了人性中的贪婪、恐惧等弱点,只有按照纪律和规则进行交易,才能进行少数人的行列.严格遵守事先制定的交易计划,严格执行本人的真实交易意图,知行合一,是能否成功更多的获利同时更合理地控制风险的关键一步.程序化交易软件特立独行,不做预测,只是实实在在的执行您的交易计划,可以保障交易者很容易始终一贯的和成功的进行自动交易.彻底杜绝人性心态弱点和其他人为因素对实际交易收益大打折扣和风险控制方面的负面影响.
重大说明敬告股友:自动交易委托下单绝非儿戏,经过长期实盘交易检验、操作简单、功能强大、下单速度快和稳定可靠是选择自动交易软件的标准!敬请认准””品牌正版软件,并通过本网站和授权代理购买,可以保证获得最佳的使用效果和”高含金量”附加服务.

程序化交易软件的自动交易系统显著优点

八、 程序化交易的特点是什么

程序化交易只有一点比人强,就是机器不知道恐惧
当然缺点明摆着,基本是全部程序化软件只能在当天有单边市的情况下赚钱
只要是震荡市赔钱是一定的,而且小幅频繁震荡(特别是当幅度刚好到软件临界点)这样一天之内软件频繁的市价反手也不少赔钱
而期市一般震荡市占70%左右,单边市最多25%左右,当然极端的那种小幅频繁震荡市不足5%
不过,靠软件想赚钱还是要有点运气,当然软件按年看赔赚都不会很多
关键即使赚钱了软件也不会止盈,
想要靠软件赚钱
尽量避开中线拐点那段波动市,在上涨或者下跌的大趋势时使用相对来讲可以赚钱
关键是人要有定力当一段趋势赚过一些钱以后,要停止交易一段时间 也就是避开日线上做头或者做底的阶段
反正无论人做还是机器做 最起码日线级别的趋势还是要人来作出判断
然后再考虑是不是要机器做单

1、程序化交易反应速度快于人脑
手动交易时,从眼睛看到到大脑确认再到按键买卖至少需要1~2秒的时间,期货价格瞬息万变,1-2秒足以让价格跑远,这样会提高我们的交易成本,如果长期累积下来,也损失了一笔不小的财富。
而程序化交易由电脑盯盘,从信号发出到电脑下单交易仅需要几毫秒时间(1毫秒=千分之一秒)。在瞬息万变的交易市场里面,这种速度可让我们在机会出现时第一时间进出场,降低交易成本,让交易者积累更多的财富。
2、程序化交易没有人性的弱点
人手交易的最大障碍是什么?是交易者内心的思想波动。因为人的大脑每时每刻都在涌现出不同的想法。这些想法有可能会对交易思路造成干扰。明明有的时候按规则要止损了,但是有可能就因为交易者心里面的一丝犹豫,而导致错过了最好的平仓时机,令亏损扩大。
程序化交易的最大特点是克服了人手交易的不确定性,电脑本身没有感情,可严格按照程序化的设定不间断地连续交易,完全可实现人脑无法达到的稳定性。3、程序化交易可复制成功
人只有两只眼,同一时间只能观察一个合约,但每天存在交易机会的合约有很多,您只能愁于空有一身好本领,却无法分身把收益最大化。
而程序化交易可同时监测几十个合约、周期,只要把您成功的交易经验转化程序化可读懂的语言,程序化就可帮您复制成功。
程序化也是研究的平台
计算机的最大特点是高效率的数据运算和高智能的数据分析,1分钟周期一天有225根K线数据,按照每年250个交易日计算,如果想要分析出1分钟周期一年的均线走势,我们需要计算至少5.6万根K线数据,这个统计由人来完成可能需要几天,但计算机只需要几秒钟。我们可利用程序化语言将想要统计的数据告诉计算机,由计算机帮我们完成计算,例如挖掘历史行情研究K线震动幅度和行情涨跌的规律、探究开盘跳空幅度和当日行情涨跌幅之间的规律等等。
当我们觉得自己似乎发现了一些规律希望验证时,程序化平台自带的效果测试功能可帮助我们在历史数据上验证规律是否有效,策略是否可行。我们还可通过程序化平台自带的策略优化功能对思路进行完善,大大缩短了投资者确立自己交易策略的时间。
程序化交易的特点是什么



参考文档

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