看涨期权多头是指买入看涨期权,空头是卖出看涨期权。看跌期权多头是指买入看跌期权,空头是卖出看跌期权。期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权,即可以成交,也可以不成交。如果不成交则损失的是期权费。
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多头宽跨式期权交易——如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

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一、 看涨期权多头,空头;看跌期权多头,空头,分别是什么意思?

看涨期权多头是指买入看涨期权,空头是卖出看涨期权。看跌期权多头是指买入看跌期权,空头是卖出看跌期权。期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权,即可以成交,也可以不成交。如果不成交则损失的是期权费。 看涨期权多头是指买入看涨期权,空头是卖出看涨期权。看跌期权多头是指买入看跌期权,空头是卖出看跌期权。期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权,即可以成交,也可以不成交。
看涨期权多头,空头;看跌期权多头,空头,分别是什么意思?

二、 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
正确答案,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,是者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据者买卖方向的不同:ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲,正确的是( 。 A.也叫“异价对敲、相同到期日。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,则得到期货多头头寸、勒束式期权绍
合”、勒束式期权组合”,是者同时买进或卖出相同标的物下列关于宽跨式套利策略的说法,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

三、 多头交易是什么意思

您好,多头交易指投资者预计未来某一时期证券价格会上涨,在期货(期权)市场上先买进未来某日的期货合约,期约到期日再卖出合约,以赚取差价获得利润的交易方式;希望帮到您,满意请采纳,谢谢。 多头交易,指投资者预计未来某一时期证券价格会上涨,在期货(期权)市场上先买进未来某日的期货合约,期约到期日再卖出合约,以赚取差价获得利润的交易方式。像这些股票专名词可以在悟空说财经这个网站上看一下的,写的还是比较详细的,如果感觉有用,请采纳
多头交易是什么意思

四、 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( 。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
正确答案:ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍
合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

五、 丛书上看,跨式期权完全优于宽跨式期权啊????那宽跨式还有什么意义????

宽跨式期权与跨式期权的区别宽跨式期权与跨式期权类似,预期价格会有大波动,但是不确定方向。但是与跨式期权相比,价必须有更大的波动才能获利,但是当估价位于中间价态时,宽跨式期权的损失也较小。
丛书上看,跨式期权完全优于宽跨式期权啊????那宽跨式还有什么意义????

六、 如何解释期权的跨式价差交易合约

问题一:铁鹰式期权
回答:是很常用的非方向性策略。构建铁鹰价差期权的基础是出售一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权,这两份合约的执行价格相同,并且执行价格等于期货或股票价格变化区间的平均值,为了给这些空头头寸提供保障,购买一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权合约,并且这两份合约的执行价格和期货价格之间的差值更大。以上所有的期权合约都具有相同的到期时间。由于期权多头的购买价格低于期权的空头出售价格,应此铁鹰价差交易产生了净收益。
铁鹰价差期权还有另一种解释方法,即它是两份多头价差期权(买低卖高)的组合。牛市看跌价差期权是通过执行价格接近期货或股票价格的最小值的看跌期权合约空头构建的,熊市看涨价差期权是通过执行价格接近期货或股票最大值的看涨期权空头来实现的,这两种价差期权都有相同的到期时间,这两份垂直价差期权的收益之和就等于铁鹰价差期权交易的总收益。
问题二:蝶式价差期权
回答:典型的低成本、低风险、高杠杆的交易,缺点在于对于盈利所对应的价格区间有限。最经常使用的策略是使期权合约的执行价格成为股票或期货价格的变化目标,蝶式价差期权交易也有一些变形,尽管这些变化通常都会给交易带来额外的风险。他还有一种不平衡的形式,目的就是要从股票或者期货价格的单向变化中受益。
问题三:日历价差期权
回答:也被称为“水平价差期权交易”,当期货价格在合理的相对有限空间变动的时候,这些期权交易就能产生更加理想的结果。交易过程就是买入一份远期的期权合约同时卖出一份近期的期权合约。这两份期权合约的执行价格相同,且此执行价格是在进行期权交易的时候最接近期货价格的。当日历价差期权交易进行得顺利的时候,卖出的期权合约最终在期权合约到期的时候就变得有价值,而股票或期货价格却几乎没发生变化。这就降低了买入期权合约的成本。,因此买入的期权合约就可以出售获得收益,或留待将来交易。
如何解释期权的跨式价差交易合约



参考文档

下载:成为交易员《知名交易大师的交易系统》《同花顺能看期货吗》《煤期货价格》《银是期货吗》《期货赢率分析》下载:深圳期货交易更多关于《多头宽跨式期权交易》的文档...