上证50ETF作为上海证交所最具代表性的指数之一,一直是投资者关注的对象,那么对于上证50ETF期权,许多投资者想要了解,上证50ETF期权怎么玩?接下来我们就谈谈这方面的内容吧。<br>
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上证50期权交易案例;上证50etf期权什么时候上市的

  阅读量: 276次 点赞:224次 收藏:186次 上证50期权交易案例

一、 上证50ETF期权怎么玩?考虑这些因素

      上证50ETF作为上海证交所最具代表性的指数之一,一直是投资者关注的对象,那么对于上证50ETF期权,许多投资者想要了解,上证50ETF期权怎么玩?接下来我们就谈谈这方面的内容吧。

上证50ETF期权是什么?
      上证50ETF作为上海市场最具代表性的蓝筹指数之一,上证50指数是境内首只交易型开放式指数基金(ETF)的跟踪标的。而上证50ETF期权是以上证50ETF为指数的期权合约。
      那么对于这大热的基金合约我们因该考虑哪些因素呢?
上证50ETF期权怎么玩?
      1、流动性
      选择期权合约的时候高流动性的合约更好,用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。
      2、杠杆性
      越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。
      3、平值和虚值
      合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下,此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。
      实值合约虽然杠杆较低,但是对标的依赖性更强,只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。所以首选实值合约(时间价值占比10%以内)。
      4、风险承受能力
      对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,虚值合约尽量不隔夜。
      关于上证50ETF期权怎么玩的相关内容就说这么多,希望大家可以权衡利弊,对投资有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。 玩上证50etf期权首先要考虑一下几点因素:
1. 首先开户必须要达到50万元资金的门槛;
2. 交易时间是每周一到周五的上午9:30-11:30,以及下午的13:00-15:00。它和普通股票一样,交易是T+0,随时都可以进行买入或平仓出来。
3. 行情软件上的合约价格是一份合约的价格,而交易所则是1张=1万份;
4. 50ETF基金上涨,认购合约上涨、认沽合约下跌;反之,认购合约下跌、认沽合约上涨。
5. 杠杆倍数=50ETF价格/合约价格 ,而杠杆越高,风险越大,但收益也越高。而离行权日越近,虚值合约价格越便宜。(行权日:每月第四周的星期三)
上证50ETF期权怎么玩?考虑这些因素

二、 上证50etf股指期权有哪些股票

上证50ETF股指期权主要包括:浦发银行、中信证券、中信银行、中航电子、白云山 、中国重工、中国太保 、中国石油、中国石化、中国神华、中国人寿 、中国平安 、中国南车 、中国联通、中国建筑、中国船舶、中国北车、招商证券、招商银行、伊利股份、兴业银行、特变电工、上汽集团、上港集团 、三安光电、青岛海尔、农业银行、民生银行、康美药业 、交通银行 、华夏银行 、华泰证券、海通证券、海南橡胶、海螺水泥 、国金证券、国电南瑞 、贵州茅台、广汇能源、光大银行、工商银行 、复星医药、方正证券 、东方明珠、大秦铁路 、北京银行、保利地产 、包钢稀土、包钢股份 、百视通共五十个。

上证50ETF期权的50只标的股是每隔一段时间就会重新发布的,每年最新的数据需要到上交所查询发布的信息。

上证50指数50只成份股包括:

上证50etf股指期权:主要是金融股,占63%,银行占38%。
2014年1月9日,证监会正式发布实施《股票期权交易试点管理办法》(以下简称《试点办法》)及《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》(以下简称《指引》),批准上海证券交易所开展股票期权交易试点,试点范围为上证50ETF 期权,其正式上市时间为2015年2月9日。同日,上交所出台与之配套的股票期权试点交易规则等相关文件。
证监会和上交所一系列规则的出台,标志着股票期权规则体系基础框架搭建完毕。上交所在此次试点中仅选择上证50ETF 作为期权合约标的,合约类型分为认购期权和认沽期权两种。选取上证50ETF 作为试点标的是因其规模较大,交易活跃可在一定程度上抑制过度投机。
长期看,随着期权交易规模的扩大,对应标的成交量也将放大,且ETF 期权采用实物交割方式,交割需求也将导致ETF流动性增加。而50ETF 成份股中,金融股占比63%,银行38%。
上证50etf股指期权有哪些股票

三、 上证50ETF期权简单讲

场外指的是客户与某个券商进行私下的期权对赌。

场内指的是所有投资者在上海证券交易所进行撮合成交。

目前中国的场内期权投资的投资标的物是50ETF,50ETF是和上证50指数同步涨跌的基金,通过期权交易的方式投资这支基金,能够获得杠杆功能,能多空双向交易,也能用来对冲大盘或者个股下跌风险。拥有很多传统股票、或者期货投资不能比拟的优势。

简单来说就是,如果你选择在上海证券交易所进行开户,通过上交所的开户条件并且提交相应的资料进行开户,就是在进行场内期权交易。

有的朋友们认为做场外期权也可以,但是场外期权相对场内期权来说,没有那么多的安全性规范,很多可能导致自己的资金出现一些不明亏损。

财顺财经在投资市场里,其实属于T+0交易模式的投资产品并不算多,而50etf期权就是其中的一个,这也就意味着它是可以做日内交易的,日内交易相对趋势交易来说,对投资者的心态要求会更高。因为日内交易是做的追求的是获得比较小的稳健的利润作为目标,所以一旦出现一些小幅度的波动,投资者可能就按耐不住了,所以在做日内交易的时候,投资者一定要调整好自己的投资心态。

50etf期权日内交易有什么风险?

都说现在场内股指期权很火爆,但是任何交易品种都有其风险,在进行期权交易前我们需要对其风险有一定了解,才能避免少走弯路,以正确的姿势进入场内期权的交易中,50etf期权日内交易有什么风险?

50etf期权日内短线交易主要是指持仓时间短,交易不过夜的交易操作,日内短线交易也是一种比较常用的交易方式。但是日内交易意味着当天买入的期权合约当天卖出的,尤其是虚值合约,这样可以避免掉隔夜的风险,不少投资朋友之所以玩期权会亏钱,就是因为不愿意放弃手上的持仓,一日一日的拖着自己的合约,导致最后时间价值消耗殆尽,最后只能眼睁睁的看着它变得一文不值。

简单说就是指数期权,可以做多,也可以做空,购买1张期权的资金就是权利金,比如你买了50ETF看涨期权,到期结果跌了,你就损失你权利金,你也可以在到期前随时卖了 场外指的是客户与某个券商进行私下的期权对赌。
场内指的是所有投资者在上海证券交易所进行撮合成交。
目前中国的场内股票期权投资的投资标的物是50ETF,50ETF是和上证50指数同步涨跌的基金,通过期权交易的方式投资这支基金,能够获得杠杆功能,能多空双向交易,也能用来对冲大盘或者个股下跌风险。拥有很多传统股票、或者期货投资不能比拟的优势。
由此可见,这种投资方式风险非常的大,希望投资者谨慎选择。 深华上证50ETF场内期权,单单接入券商,低门槛开户,几百块钱就能做,你了解一下。
上证50ETF期权简单讲

四、 上证50期权买一手多少钱

上证50期权交易的是一种合约,合约的品种涉及为三类,分别为实值期权、平值期权和虚值期权,每种价格都不相同的,说白了就是需要你从这些合约中选择一张你认为能给你带来收益的合约。大家可以百度搜索下期权酱,我也找来了相关的合约报价图,可以参考下图。

从报价图来看可以看出每张合约的价格都不同的,有贵的上千元和便宜的几百元到几十元的都有,假如我们看中一手价值为0.0282的,那么就是282元一张合约,也就是一手的意思了。

在说明下,期权市场中合约的价格其实是有很多的,因为影响合约价格的因素是非常多的,这里就用虚值、平值、实值三种合约来区分一下期权合约的价格区间。

在期权合约当中实值合约在一般的情况下都是比较贵的,因为实值合约的标的实际价格是高出行权价的,也就是投资者如果持有合约到行权日,是可以进行行权获得收益的。

其次就是价格适中的平值合约,这样的合约它的行权价格和标的资产的现价是一样的,这类合约在未来时间出现转变的可能性最大,所以是投资者最喜欢购买的一类合约。

还有就是虚值合约,虚值合约的价格是比较低的,而且越是深度虚值的合约价格越低,有是合约甚至只要几十块钱。不过这类合约不建议投资者进行购买,因为这样的合约其收益的可能性较低。

 一张上证50ETF期权合约的单位是10000份,不同的上证50etf期权合约的价格是不一样的,有部分的深度实值或深度虚值合约价格会非常低,可能只需要几十元甚至是几元,选择平均值上下的合约,价格相对而言就会较高,购买一笔可能就需要几百元或是几千元,但上证50etf期权的投资价格并不会很高。

 投资者在选择合约是,财顺财经尽量避免选择深度实值合约或深度虚值合约,因为其价格波动一般不会达到深度的那个范围,这也是其价格低的原因。建议是选择平值附近的一档或者二挡的认购或认沽合约最佳。

  目前购买上证50etf期权是需要支付额外的手续费,手续费的聚义价格则是看投资者选择的开户平台了,不同平台对手续费的收取也稍有差别。一张期权的权利金价格区间跨度比较大,在几十到几千不等的。

  要是投资者买的期权是认购合约,未来期权价格上涨,在约定的时间内是可以行权的,行权时期的最新价格和执行价格只差就是你的收益,收益的空间的无限的。投资者也可以选择及时止损平仓出局,损失也就是权利金而已。

你好,上交所上市交易的上证50ETF期权于2015年2月9日上市交易。该期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:50ETF,代码510050)”,自2月9日期,上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50期权申报单位 为1张或其整数倍 。
行权价格 :9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)
行权价格间距 :3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元
最小报价单位 0.0001元 买方:买购买沽 一张价格=买价x10000 深度实值期权大概几千块钱 平直期权大概几百块钱 虚值期权几十块钱 深度虚指几块钱 50期权分仓账户,可查交割单,无验资门槛,单边手续费最低三块五,可查交割单 您好,看你买一手的标的是多少钱,这都不一定的
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五、 50ETF期权到底是什么

每一种新的交易方式出现的时候都会引起大家的关注,近一年来很多投资者都注意到了上证50ETF期权,但是很多投资者并不了解这种投资方式。那么,上详细解读50ETF期权_新手快速入门基础教程?下面就给大家带来上证50ETF期权的介绍。

一、期权是什么?

期权是一种赋予投资者在约定的时间,用固定的价格买入或者卖出标的资产的权利。如果市场的走势对投资者有利,可以选择行权赚取市场价和执行价之间的差价利润,如果市场形势对投资者不利可以选择不行权。

二、上证50ETF期权是什么期权?

上证50ETF就是复制上证50指数涨跌的被动式管理基金,指数上涨,ETF基金也会随之上涨。上证50ETF期权就是跟着上证50指数涨跌的基金作为标的物的一种期权投资产品。

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如果想要投资上证50期权,【财顺财经】先需要了解一些相关的基础知识。合约的分类可以分成实值、平值和虚值合约。就认购合约来看,如果行权价格低于50ETF现价就是实值合约,如果是等于现价就是平值合约,如果是大于现价就是虚值合约。认沽合约与认购合约的理解是相反的。

如果大家想要在上证50ETF期权中进行交易,首先就需要开设一个上证50ETF期权的账户。拥有了账号之后我们就可以投资交易了。

三、50ETF期权交易的是什么?

50ETF期权交易的标的是50ETF基金现货510050。50RTF期权就是:期权买方向卖方支付一定的权利金后,获得在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或者卖出50ETF基金的权利。

上证50ETF期权于2015年在上交所上市,在市场上已经活跃了7年了,有越来越多的人开始关注上证50ETF期权,但是更多的人还在犹豫和观望,甚至还有很多的投资者还不知道上证50ETF期权是什么。

上证50ETF期权概念由三个部分组成,分别是:上证50、50ETF、上证50ETF期权。

1、上证50:上海证券交易所选取50只蓝筹股编制而成的指数,反映整体涨跌状况。

2、50ETF:简单说就是和上证50指数同步涨跌的指数基金。

3、上证50ETF期权:以50ETF为标的资产进行买卖的期权合约。

50ETF期权到底是什么

六、 上证50ETF期权是什么?

      2月9日首只股票期权产品—上证50ETF期权合约在上海证券交易所挂牌交易。上证50ETF期权是什么?具体如何交易?
1、什么是ETF?
      ETF的英文全称是:Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。也就是一种在交易所上市交易的基金。
2、什么是上证50ETF?
      就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
      上证50ETF的代码是510050。就像任何股票一样,在雪球或交易软件输入该代码可以查到价格变动情况。
3、什么是ETF期权?
      ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,获得差价预期年化预期收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。
4、具体到底如何交易?
      很多人的疑问是,看了很多介绍还是没有直观的感觉,不知道该具体该如何操作。说下示例:
      比如50etf价格是元/份。张三认为上证50指数在未来1个月内会上涨,于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。假设买入合约单位为10000份、行权价格为元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为元,需要花×10000=1000元的权利金。
      在合约到期后,张三有权利以元的价格买入10000份50etf。也有权利不买。
      假如一个月后,50etf涨至元/份,那么张三肯定是会行使该权利的,以元的价格买入,并在后一交易日卖出,可以获利约(×10000=3000元,减去权利金1000元,可获得利润2000元。如果上证50涨的更多,当然就获利更多。
      相反,如果1个月后50etf下跌,只有元/份,那么张三可以放弃购买的权利,则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元。
5、个人投资者投资上证50ETF期权的门槛
      1)市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)合计不低于人民币50万元。
      2)具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历,或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历,无严重不良诚信记录以及承受风险等能力。
上证50ETF期权是什么?

七、 上证50期权怎么交易

比较复杂有很多交易方法,比如买入认购期权,卖出认购期权,买入认沽期权,卖出认沽期权,还有组合的玩法。 可以直接在买卖中进行交易

1、影响上证50期权价格的因素

标的物市价、到期日以及波动率等等,可以说是影响上证50期权价格最主要的因素。其中关于标的物的市价,主要表现方式为认购期权价格与标的物市价成正比关系,而认沽期权则为反比。

而波动率主要会影响到期权的相对价值,也就是期权的市盈率,主要表现方式波动率越高上证50期权价值就偏高。期权的时间价值受到期日的长短的影响,因此时间价值越长,到期日也就越长。所以对于上证50期权价格影响分析以标的物的市价为主,同时再分析到期日和波动率。

2、建仓方式与建仓时机的选择

上证50期权建仓方式主要取决于行情的波动状况和涨跌方向,不同波动状况和不同的方向都有不同的建仓方式,其中卖出认沽适合于标的物微微上涨,而卖出认购适合微微下得的情况。买入认购适用于标的物大幅上涨,同样买入认沽大幅下跌的情况。

具体建仓时机:如果是上证50期权卖方,最好是避开突破的时机,从而利用持久的横盘来赚取时间价值。但如果是上证50期权买方,就尽量要选择突破时机去建仓,当然这需要一个比较好看的技术形态或者一个利好的消息。

3、做好平仓准备

建仓平仓是必不可少的,建仓之后就应该做好平仓准备了,一般平仓有两种情况:

比如说我们发现目前行情比较好,这时投资者可以根据近期的波动区间,建仓时机来选择止盈点,如果建仓位于趋势之前,平仓可以晚一些,反之则要早一些。如果说行情与自己观点完全不一样,我们一定要果断出仓即使反转也不能手软。

财顺期权上证50指数是根据科学客观的方法,以规模和流动性为指标,挑选出上海证券市场按照规模和流动性排名前50支股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的个股的整体情况,上证50指数简称上证50,通过交易软件搜索代码000016就可以直接找到上证50指数。从历史走势看,上证50指数整体是向上的。

如果想要投资上证50ETF期权,首先需要了解一些相关的基础知识。合约的分类可以分成实值、平值和虚值合约。就认购合约来看,如果行权价格低于50ETF现价就是实值合约,如果是等于现价就是平值合约,如果是大于现价就是虚值合约。认沽合约与认购合约的理解是相反的。上证50ETF期权如何交易?

一、抓住重点分析上证50的前几支权重高的股票
上证50ETF挑选了市场当中最具有代表的50个股票进行组合的,那么上证50ETF期权中前几只股票往往有着能够决定行情走势的能力,因为前几支的股票在占比中甚至高达50%,所以在判断行情走势的时候选择分析上证50排名前几支的股票很有必要,如果前几支股票普遍看好那么上涨的可能性就很高,如果普遍下降那么下跌的可能性就很高。
二、判断股票处于中段位置的走势
判断行情走势的时候也可以通过分析上证50股票中排名相对靠中的一些股票,参考下普遍是上涨还是下跌,如果是上涨就买入认购期权,如果是下跌就买入认沽期权。
三、判断最近时事政治和利好消息决定走势
可以通过判断VIX恐慌指数来决定投资者是否需要进行投资,如果恐慌指数是上涨的那么市场行情通常是下跌的,投资者就可以选择认沽期权进行投资。如果恐慌指数是下跌的那么市场一般来说都是上涨的,投资者是可以选择认购期权进行投资。也可以关注一些利好消息的资讯。

etf期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金,目前50etf期权有几十个期权合约,每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF基金走势高度关联。

简单地说,买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易。50ETF基金上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;50ETF基金下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨。对于初次交易者,建议先一张单子一张单子的慢慢做,熟悉加码。看涨就做认购看空就做认沽,最核心一点,顺着大势去交易才是王道。

上证50期权怎么交易

八、 上证50etf期权什么时候上市的

上证50ETF期权于2015年2月9日上市交易。该期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资者基金(简称50ETF,代码510050)”,自2月9起,上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。 

50ETF期权规则理解重点:

双向交易:所谓的双向交易,其实就是指期权属于一种可看跌和看涨的交易产品。它的优势就是不管在期权市场是属于上涨还是下跌的时候,都有做单赚钱的机会。

买方和卖方:期权的买方操作方式为买入认购/买入认沽合约,而卖方则是卖出认购和卖出认沽的操作,因为它本身属于撮合交易,买方和卖方属于对手方的存在。

到期月份:即每张合约的保质期,它的到期时间。过期后合约将会作废。

合约单位:10000份=1张=1手。

到期日和行权日:即合约到期的最后交易时间和行权的时间。以50ETF期权为例,它的到期日和行权日是合约到期月份的第四个星期三。

交易模式:即期权是属于什么时候可以做单交易的产品,市场里的金融期权都是T+0交易制度。

行权方式:分为美式行权和欧式行权两种,前者是随时可以行权,后者是有固定的行权日。大家熟悉的期权基本都是欧式行权。

上什么市?本身上证50ETF就是上证50的指数基金了,上证50本身就是在上交所排名前50的蓝筹股的综合走势指数,咋上市

证监会新闻发言人邓舸9日表示,证监会批准上交所开展股票期权交易所试点,试点范围为上证50ETF期权,正式上市时间为2015年2月9日。来源于:财顺期权

财顺期权中国证监会近日已批准上海证券交易所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权,正式上市交易日为2015年2月9日。归属于期权的一种,买方在交付一定的权利金后,享有按照合约约定价格在特定的时间以约定的价格买入或卖出该合约的权利,也可以在规定的期限内买卖合约进行交易。

上证50etf期权什么时候上市的



参考文档

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