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高频 交易——什么是期货日内高频交易

  阅读量: 991次 点赞:271次 收藏:79次 高频 交易

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简介:《高频交易员:华尔街的速度游戏》是一个隐蔽且被操控的市场,高频交易员利用纳秒级(十亿分之一秒)的时间差,捕捉“猎物”,快速买入卖出,谋取暴利。这是“暗池”里的“游戏”,速度就是一切,为此,他们甚至开山破土,建起了一条有史以来笔直的数据传输光缆。

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二、 什么是高频交易

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”
什么是高频交易

三、 以C++为核心语言的高频交易系统是如何做到低延迟的?

我认为并不是c++的效率是决定因素。


账户席位和网络延迟

最大的延迟来自于账户席位和网络延迟,账户优先于两个席位,另外两个席位则是零售。你是怎么做到的?只要有足够的钱就行了。网络延迟是最大的一个,所以在物理位置上接近交换的核心机房,越好,就可以直接投入到最好的,当然,如果你不能,也要在前端的一个ping交易场所内。证券公司将拥有资源,这需要你动用你所有的力量来获得最令人满意的地位。在早期,这是场内交易和场外交易的区别。

算法的效率

这个可以抽象出来跟语言没关系,主要是与数学/统计模型有关,然后是算法的实现,效率的c / c++ / FORTRAN /组装非常好,而且优化的空间非常大,但如果非常复杂的算法matlab优化将比自己写好,然后用matlab可以实现。

其他提高效率的方法

操作系统也可以调整,交易界面可以在没有交易所或证券公司的情况下重新实现。如果模型是复杂的,计算量很大,那么使用并行计算架构,MPI,CUDA等等。如果你仍然需要绝对速度,你可以用硬件实现算法。然后是DSP芯片,FPGA,最后是一个专用的黑盒子。总而言之,你可以做一些事情来提高你的效率。

结语

首先你要考虑的是,你的速度要求有多高,或者你的交易策略真的需要这么高的速度吗?第二个是输入输出比率,不管你的算法是否真的能赚到足够的钱来支持你做所有层次的优化。

以C++为核心语言的高频交易系统是如何做到低延迟的?

四、 如何做股指期货日内高频交易

高频交易对交易者的要求很高,一般需要团队协作,做高频交易首先要有成熟的交易系统,其次要有先进的程序化设计方案。 自己做么,应该不太好做,一般都是有专门的团队做高频,更快速高效,技术更好,高频有的只持单几秒,自己做的话,误差很大的,特别是股指, 必要条件是,交易手续费要足够的低! 做高频交易首先要有成熟的交易系统,其次要有先进的程序化设计方案。
高频交易等技术手段的使用和低手续费,日内成交规模迅速扩大,每天的交易量是持仓量的十几倍,股指期货日内短线投机活跃度是商品期货的两三倍。
程序化交易手段的大规模推广使用使得股指期货的短线获利能力得到有效提升,产生了短线高频交易,这已经成为某些期货公司提高交易量排名的秘密武器。“零手续费大量发展短线炒单已经是业界公开的秘密,期货公司交易量排名上升了,客户就会追过来,这也是利用羊群效应和品牌效果营销的手段之一。”高频交易在股指期货中的应用会受到影响,短线交易成本会增加。
如何做股指期货日内高频交易

五、 量化交易和高频交易有什么区别?

量化交易是指把操作的信号通过程序化,用计算机控制,可以是高频的,也可以是低频的,和操作频率没有关系。高频交易,也有可能是人工的,只不过,人工太累,所有很多的高频交易都被做成了量化的。
量化交易和高频交易有什么区别?

六、 《高频交易员》pdf下载在线阅读全文,求百度网盘云资源

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七、 怎么才能做高频交易?

高频客户一般来说对交易速度有比较高的要求,具体要看您的期货公司能给到您的。以下是一些推荐。建议您选择排名靠前的期货公司,一般排名靠前的公司对科技这块的投入也会比较多一些,有些公司会根据您的具体需求来做推荐。

另外是手续费的问题,高频的话建议与期货公司客户经理谈到最低(也就是交易所+1分)。

希望能帮到您。

你好,高频交易实现方法主要是先想好交易策略,然后把策略转化为程序化,然后通过后期的测试做成一套完整的自动化交易系统。 主要三个关键点,第一策略团队,第二技术团队,第三运营团队,三者相互完美配合
策略团队负责高频策略开发及迭代维护,不断优化策略
技术团队负责系统对接及自身交易系统开发优化与升级
另外一点,需要团队有人对接市场,主要是寻找好的资源(期货公司,服务器,线路等)及获取市场信息(返还政策,市场新动向) 学学陈向忠。
怎么才能做高频交易?

八、 什么是日内高频交易?

所谓日内高频交易即是指的在一个交易日内发生N次交易,N一般很大。每笔交易的交易量很大,持仓时间很短,收益率很低,总收益率较稳定,普遍都由高速计算机完成程序化交易。 日内高频应该是指程序化交易~
什么是日内高频交易?

九、 国内做高频交易合法吗?有好的平台推荐吗?

  国内可以做高频交易的,但要找到正规的平台。华盛天成就是专门做高频交易的平台,合规合法,是国内实力强大的金融投资公司,直接对接美国盈透证券,是实现收益最大化的好选择。
  高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
  除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外,几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年,美国证券交易委员会“另类交易系统规定”(Regulation Alternative Trading Systems)的出台,为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后,各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价,从而,造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小,并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。
  尽管高频交易取得了快速发展,但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。美国证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”(Regulation National Market System)要求,交易指令必须在全国公示,而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定,禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。 高频是合法的,福汇 爱客 KVB 国内目前还没有
国内做高频交易合法吗?有好的平台推荐吗?



参考文档

下载:中国大宗商品交易市场研究《白糖期货交易所保证金》《明日铁矿石期货走势》《期货匠人李瑞》《化工能源期货》《如何计算期货》下载:中证股指期货更多关于《高频 交易》的文档...